Penanganan Resiko Likuiditas

Transcript

1. 2. 3. 4. !. #. Bank dapat terhindar dari resiko yang tidak perlu terjadi dengan cara: Standarisasi dan memutakhirkan semua kebijakan dan prosedur bank  Mengkaji penetapan limit risiko Membangun konstruksi portfolio asset Memanfaatkan keuntungan diersifikasi Melakukan proses pendidikan mengenai resiko secara berkelanjutan untuk semua pega"ai Membangun budaya manajemen resiko pada seluruh jenjang organisasi $isiko $isiko likuid likuidita itass timbul timbul secara secara alamia alamiah h sebagai sebagai akibat akibat dari dari mismatch  mismatch  atau %ap antara $ate Sens Sensit iti iee &sset ssetss '$S& '$S&(( dan dan $ate $ate Sens Sensit iti iee )iab )iabil ilit itie iess '$S) '$S)(. (. Bank Bank meng mengel elol olaa risi risiko ko likuiditasnya agar dapat memenuhi setiap ke"ajiban yang jatuh tempo dan menjaga tingkat liku likuid idit itas as yang yang opti optima mal. l. *ujuan juan ters terseb ebut ut dica dicapa paii oleh oleh Bank Bank deng dengan an mene meneta tapk pkan an dan dan mengimplement mengimplementasikan asikan kebijakan cadangan likuiditas likuiditas yang optimal+ optimal+ mengukur mengukur dan menetapkan menetapkan limit untuk risiko likuiditas serta penyusunan contingency plan. plan. *ingk *ingkat at likuid likuidita itass Bank Bank diukur diukur dengan dengan besarn besarnya ya tingka tingkatt cadanga cadangan n primer primer dan cadang cadangan an sekunder yang dipelihara Bank serta rasio likuiditas lainnya. ,engukuran rasio likuiditas Bank  melipu meliputi ti strukt struktur ur pendana pendanaan+ an+ expe expect cted ed cash cash flow flow,, akse aksess pasa pasarr dan dan asset asset market marketabi abilit lityy. ,engel ,engelola olaan an cadanga cadangan n primer  primer da dan n cada cadanga ngan n seku sekunde nder  r adal adalah ah untuk untuk keperlu keperluan an pendanaa pendanaan n operasional harian dan sebagai buffer  untuk  untuk mengcoer penarikan dana yang tidak terduga. &sset )iability Management Sering disebut dengan &)M&+ merupakan alat utama untuk  mengendalikan risiko pasar : suku bunga+ nilai tukar dan risiko likuiditas 1. 2. 3. 4. !. #. -ebijakan ini memuat: ,enetapan limit risiko oleh &sset )iabities ommittee ,rosedur dan dokumentasi yang harus dipenuhi &nalisis yang harus dilakukan Metode untuk mengendalikan eksposur suku bunga dan kurs Menetapkan otorisasi dan proses menangani penyimpangan terhadap kebijakan Sistem penetapan harga dan penilaian pasar  1. 2. 3. 4. Bank dapat membiayai kebutuhan nasabah / operasional dari beberapa sumber : Mendapatkan dana dalam bentuk simpanan jangka pendek dan jangka panjang Meningkatkan pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang Meningkatkan modal Menjual altia bank  1. 2. 3. 4. Beberapa aspek kunci dalam perspektif pengendalian risiko risiko likuiditas likuiditas a.l.: Menyusun strategi pendanaan khususnya pada kondisi pasar yang kurang menguntungkan Memper Mempersia siapka pkan n pedoman pedoman yang jelas jelas mengena mengenaii pengel pengelola olaan an risik risiko o likuid likuidita itass sesuai sesuai dengan dengan strategi yang diambil &ktif mengukur posisi likuiditas bank  Mengkaji rencana darurat keuangan bank agar mampu mengatasi masalah likuiditas dengan  biaya yang relatif murah Contoh -risis yang melanda 0ndonesia+ mulai mengenai perbankan dengan timbulnya masalah kekurangan likuiditas 'liuidity mismatch(+ semula dialami oleh beberapa bank+ tetapi kemudian menjadi sistemik. -risis likuiditas secara sistemik+ yang dialami perbankan dimulai sekitar   pelaksanaan kebijakan pencabutan ijin usaha atau likuidasi 1# bank tanggal 1 oember 1. -epercayaan terhadap $upiah yang menurun sejak terjadinya gejolak moneter bulan 5uli 1 menjadi lebih buruk lagi setelah diterapkan sistim nilai tukar yang mengambang secara bebas  pada pertengahan &gustus 1. ,embelian mata uang dollar '6S7( atau penjualan aset rupiah ramai dilakukan+ dimulai oleh pelaku pasar asing+ akan tetapi kemudian diikuti oleh pemain  pasar dalam negeri dan pemilik dana dalam negeri.  Strategi  ,emerintah menghadapi perkembangan ini dengan melakukan pengetatan moneter+ dengan menggunakan tindakan fiskal 'melalui pengurangan pengeluaran rutin maupun  pembangunan dari &,B(+ kebijakan moneter 'langkah B0 menghentikan pembelian SB,6  bank8bank dan peningkatan suku bunga SB0 sampai lebih dari dua kali lipat(+ dan tindakan adminsitratif 'instruksi Menkeu ke pada berbagai 9ayasan dan B6M untuk mengalihkan deposito mereka menjadi SB0(. KESIMPULAN Secara umum+ pengertian likuditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana 'cash flo"( dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. ungsi dari likuditas secara umum untuk : 1. menjalankan transaksi bisnisnya sehari8hari; 2. mengatasi kebutuhan dana yang mendesak; 3. memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibiltas dalam meraih kesempatan inestasi menarik yang menguntungkan. 1. 2. 3. 1. 2. 7alam likuiditas terdapat dua resiko yaitu: Pertama resiko ketika kelebihan dana dimana dana yang ada dalam bank banyak yang idle. Kedua resiko ketika kekurangan dana ,ada umumnya likuiditas bank ditentukan oleh adanya beberapa faktor: ke"ajiban resere yang ditetapkan otoritas moneter atau bank sentral. *ipe8tipe dana yang ditarik oleh bank. -omitmen nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan inestasi. &lat untuk menganalisa dan menilai posisi likuiditas perusahaan+ yaitu: urrent $atio